Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych
Redakcja: Magdalena Osińska
Zamysł wydania książki o pewnej klasie modeli ekonometrii finansowej należy powitać z uznaniem. Modele procesów zawierających stochastyczny pierwiastek jednostkowy, czyli modele klasy STUR, stanowią stosunkowo nową klasę modeli. Ich zaletą jest to, że w pewnym sensie można je umiejscowić między modelami procesów stacjonarnych a modelami procesów zawierających dokładny pierwiastek jednostkowy.
Recenzowaną książkę oceniam bardzo pozytywnie.
Podstawowym osiągnięciem książki jest kompleksowe przedstawienie klasy modeli STUR oraz podstawowych etapów związanych z ich stosowaniem, tzn. identyfikacji, estymacji i prognozowania.
z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi
Informacje dodatkowe o Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych:
Wydawnictwo: inne
Data wydania: 2007-07-31
Kategoria: Ekonomia
ISBN:
Liczba stron: 164
Kup książkę Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych
Zobacz także
Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych - opinie o książce
Oddajemy w ręce czytelnika podręcznik akademicki zawierający wybrane zagadnienia z ekonometrii współczesnej, to znaczy takiej , która znacznie rozwinęła...
Chcę przeczytać,