Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych

Wydawnictwo: inne
Data wydania: 2007-07-31
Kategoria: Ekonomia
ISBN: 83-7285-309-7
Liczba stron: 164
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Zamysł wydania książki o pewnej klasie modeli ekonometrii finansowej należy powitać z uznaniem. Modele procesów zawierających stochastyczny pierwiastek jednostkowy, czyli modele klasy STUR, stanowią stosunkowo nową klasę modeli. Ich zaletą jest to, że w pewnym sensie można je umiejscowić między modelami procesów stacjonarnych a modelami procesów zawierających dokładny pierwiastek jednostkowy.

Recenzowaną książkę oceniam bardzo pozytywnie.

Podstawowym osiągnięciem książki jest kompleksowe przedstawienie klasy modeli STUR oraz podstawowych etapów związanych z ich stosowaniem, tzn. identyfikacji, estymacji i prognozowania.

z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi

Kup książkę Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych

Opinie o książce - Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych

Inne książki autora
Ekonometria współczesna
Redakcja: Magdalena Osińska0
Okładka ksiązki - Ekonometria współczesna

Oddajemy w ręce czytelnika podręcznik akademicki zawierający wybrane zagadnienia z ekonometrii współczesnej, to znaczy takiej , która znacznie rozwinęła...

Reklamy